Enseignement

Cours :

2017-present

• Mathematical Finance I: Discrete Time, 3rd year Undergraduate (compulsory module), King's College

2020-present

• C++, 2A et 3A, ENSAE

2016-2021

• C++ en Finance - Master course for the Master in Financial Mathematics (Dept. of Mathematics) and the Computational Finance Master (Dept of Computer Sciences), King's College
  • Cours 1
  • Cours 2
  • Cours 3
  • Cours 4
  • Cours 5
  • Cours 6
  • Cours 7
  • Cours 8
  • Cours 9
  • Cours 10
  • Exercices préliminaires
  • Travaux Pratiques 1 - Solutions
  • Travaux Pratiques 2 - Solutions
  • Travaux Pratiques 3 - Solutions : Problème 1 - Problème 2 - Problème 3
  • Travaux Pratiques 4 - Solutions : Problème 1 - Problème 2 - Problème 3
  • Travaux Pratiques 5 - Solutions : Problème 1 - Problème 2 - Problème 3
  • Travaux Pratiques 6 - Solutions
  • Travaux Pratiques 7 - Solutions
  Examen :
  • Exemple
  Elements de bibliographie:
  • J. Armstrong, C++ in Financial Mathematics
  • D. Brown, G. Satir, C++ The Core Language: A Foundation for C Programmers, Cambridge
  • M. Capinscki, T. Zastawniak, Numerical Methods in Finance with C++, Cambridge.
  • Daniel Duffy, Introduction to C++ for Financial Engineers: An Object-Oriented Approach, Wiley Finance.
  • M. Joschi, C++ Design Patterns and Derivatives Pricing, Cambridge
  • B. Stroustrup (Creator of C++), Programming: Principles and Practice Using C++. Pearson Education, 2014.
  • B. Eckel, Thinking in C++, Vol.I and II, Prentice Hall.